【高数计算题，求预期收益率，标准差已知：A、B两种证券构成证-查字典问答网

来自容福丽的问题

　　【高数计算题，求预期收益率，标准差已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10%，方差0.01414，投资比重是80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收】

　　高数计算题，求预期收益率，标准差

　　已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10%，方差0.01414，投资比重是80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。

　　要求：

　　计算1、该证券投资组合的预期收益率

　　2、A证券的标准差

　　3、B证券的标准差

　　4、A证券与B证券的相关系数

　　5、该证券投资组合的标准差

1回答

2020-08-13 17:39

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李新芝

　　1、该证券投资组合的预期收益率

　　=80%*10%+20%*18%=11.6%

　　2、A证券的标准差

　　=根号下方差0.01414=0.119

　　3、B证券的标准差

　　=根号下方差0.04=0.2

　　4、ρXY=COV(X，Y)/√D(X)√D(Y)，

　　A证券与B证券的相关系数=0.0048/(0.119*0.2)

　　5投资组合的标准差计算公式为根号下【(W1σ1）^2+（W2σ2）^2+2W1W2*协方差】

　　所以题目=根号下【80%*0.0119+20%*0.02+2*20%*80%*0.0048】

　　答案自己计算器按下

2020-08-13 17:43:51