【计量经济学中DW统计量是什么意思?在N多模型检验中,DW统-查字典问答网
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  【计量经济学中DW统计量是什么意思?在N多模型检验中,DW统计量的结果反映什么问题,】

  计量经济学中DW统计量是什么意思?在N多模型检验中,DW统计量的结果反映什么问题,

1回答
2020-09-07 10:55
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蒋异

  DurbinWatson统计量用来检验残差一阶自相关只能检验一阶不能检验高阶自相关

  DW=sum(eps_t-eps_{t-1})^2/sum(eps_t)^2约=2(1-r)

  r表示相邻残差之间的相关系数

  如果r=0也就是说近似于2的DW值表示残差不存在相关性

  如果r>0也就是说接近0的DW值表示正相关

  如果r

2020-09-07 10:57:55

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