来自黄晔春的问题
【计量经济学中DW统计量是什么意思?在N多模型检验中,DW统计量的结果反映什么问题,】
计量经济学中DW统计量是什么意思?在N多模型检验中,DW统计量的结果反映什么问题,
1回答
2020-09-07 10:55
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蒋异
DurbinWatson统计量用来检验残差一阶自相关只能检验一阶不能检验高阶自相关
DW=sum(eps_t-eps_{t-1})^2/sum(eps_t)^2约=2(1-r)
r表示相邻残差之间的相关系数
如果r=0也就是说近似于2的DW值表示残差不存在相关性
如果r>0也就是说接近0的DW值表示正相关
如果r
2020-09-07 10:57:55
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