A、铁用于制作暖气片，是利用了金属的可塑性和传热性，不需要发生化学变化就能表现出来，是利用了其物理性质，故选项正确．

　　B、镁粉用于制作照明弹，是利用了镁燃烧时发出耀眼的白光的性质，需要通过化学变化才表现出来，是利用了其化学性质，故选项错误．

　　C、工业上可用稀盐酸除铁锈，是利用了盐酸与铁锈反应的性质，需要通过化学变化才表现出来，是利用了其化学性质，故选项错误．

　　D、小苏打用于治疗胃酸过多，需要通过化学变化才表现出来，是利用了其化学性质，故选项错误．

　　故选：A．