风险管理计算题NII假设某银行的资产负债表如下：资产负债表单位：百万元资产浮动利率抵押贷款（当前年利率为10%）5030年期固定利率贷款（固定利率为7%）50总资产100负债与所有者权

　　风险管理计算题NII

　　假设某银行的资产负债表如下：

　　资产负债表单位：百万元

　　资产

　　浮动利率抵押贷款

　　（当前年利率为10%）50

　　30年期固定利率贷款

　　（固定利率为7%）50

　　总资产100

　　负债与所有者权益

　　活期存款

　　（当前年利率为6%）70

　　定期存款

　　（当前年利率为6%）20

　　所有者权益10

　　负债与所有者权益100

　　（1）计算：该银行预期年末的NII.

　　（2）假设利率上升了2各百分点,该银行年末的NII是多少?

　　（3）运用重定价模型计算该银行利率上升2个百分点后的NII.