来自胡赤鹰的问题
【计量中格兰杰因果检验是检验几个变量之间的关系?两个还是多个,协整检验是检验几个变量之间的关系?】
计量中格兰杰因果检验是检验几个变量之间的关系?两个还是多个,协整检验是检验几个变量之间的关系?
3回答
2020-02-06 03:46
【计量中格兰杰因果检验是检验几个变量之间的关系?两个还是多个,协整检验是检验几个变量之间的关系?】
计量中格兰杰因果检验是检验几个变量之间的关系?两个还是多个,协整检验是检验几个变量之间的关系?
两个,格兰杰要求两个变量间是协整,不协整则需要通过差分等方法使其协整再分析.
协整检验对于变量数没有具体要求,甚至对于非独立变量个数也没限制.
再请问一下,VAR模型,ECM模型和协整检验是什么关系,我可以做协整,误差修正,格兰杰,和指数平滑检验么?这么做有意义么?谢谢
协整检验用于检验变量间的是否存在长期均衡关系,若存在,则用误差修正模型(ECM)来检验变量间的长期因果关系;若不存在,我们将对变量进行差分,然后通过向量自回归模型(VAR),检验变量间的短期因果关系。格兰杰只适用于两变量协整的情况,且在面板中虽然可做但结果可能有误,慎用。