【设X1,X2,X3,.Xn为来自正态总体N(u0,σ^2)-查字典问答网
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来自刘圣伟的问题

  【设X1,X2,X3,.Xn为来自正态总体N(u0,σ^2)的简单随机样本,其中u0已知,σ^2>0未知,X(代表平均数)和S^2分别代表样本均值和样本方差.(1)求参数σ^2的最大似然估计(2)计算E(σ^2)^(最大似然估计】

  设X1,X2,X3,.Xn为来自正态总体N(u0,σ^2)的简单随机样本,其中u0已知,σ^2>0未知,X(代表平均数)和S^2分别代表样本均值和样本方差.

  (1)求参数σ^2的最大似然估计

  (2)计算E(σ^2)^(最大似然估计的均值)

  答案给出σ^2的最大似然估计=1/n∑[i=1~n](Xi-u0)^2

  E(σ^2)^=E(1/n∑[i=1~n](Xi-u0)^2)=1/n∑[i=1~n]E(Xi-u0)^2=1/n*nσ^2=σ^2

  请问应为E(S^2)=σ^2

  所以∑[i=1~n]E(Xi-u0)^2=(n-1)σ^2

  为什么这样考虑不对

1回答
2020-03-02 16:59
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姜金刚

  σ^2的最大似然估计=1/n∑[i=1~n](Xi-u0)^2

  是通过将联合密度函数关于σ^2求导所得,与样本方差=1/(n-1)∑[i=1~n](Xi-u0)^2不同.

  差别在于n与n-1

  因此也没有E(S^2)=σ^2或∑[i=1~n]E(Xi-u0)^2=(n-1)σ^2

2020-03-02 17:02:55

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