关于概率的问题设随机变量X与Y互相独立,其概率密度分别为fX(x),当0≦x≦1时等于1,其他情况为0;fY(y):当y>0时,fY(y)=e^(-y),当y≦0,fY(y)=0;求X+Y的概率密度
关于概率的问题
设随机变量X与Y互相独立,其概率密度分别为fX(x),当0≦x≦1时等于1,其他情况为0;
fY(y):当y>0时,fY(y)=e^(-y),当y≦0,fY(y)=0;求X+Y的概率密度
关于概率的问题设随机变量X与Y互相独立,其概率密度分别为fX(x),当0≦x≦1时等于1,其他情况为0;fY(y):当y>0时,fY(y)=e^(-y),当y≦0,fY(y)=0;求X+Y的概率密度
关于概率的问题
设随机变量X与Y互相独立,其概率密度分别为fX(x),当0≦x≦1时等于1,其他情况为0;
fY(y):当y>0时,fY(y)=e^(-y),当y≦0,fY(y)=0;求X+Y的概率密度
X与Y互相独立,所以,f(x,y)=fX(x)fY(y)=e^(-y)0≦x≦1,y>0
=0,其它
令Z=X+Y,因为0≦x≦1,y>0,所以,Z的取值范围为0到无穷
Z的分布函数cdf为F(z)=∫_(0≦x+y≦z)f(x,y)dxdy
分两种情况:
1.z=1,则积分区域0≦x+y≦z对应于0≦x≦1,0≦y≦z-x,此时
F(z)=∫_(0≦x+y≦z)f(x,y)dxdy=∫_(0≦x≦1)dx∫_(0≦y≦z-x)e^(-y)dy
=∫_(0≦x≦1)[1-e^(x-z)]dx=1-e^(1-z)+e^(-z)
所以,cdfF(z)=z-1+e^(-z)当0
首先感谢你给出这么详细的解答,但如果套卷积公式该怎么做呢
用卷积(convolution)还是一样的,关键要用indicatorfunction(指示函数,嗯,不知道是不是这么翻译的)来限定X和Y的support(即pdf>0的区域),所以要把fX(x)写成I(0=0)取1,否则为0。然后就可以用卷积了:f(z)=∫_(-∞
那么z=1是怎么划分出来的呢,另外为什么最后要求导呢,这点我始终不太明白
用二重积分算的是cdf啊,就是累计分布函数,要求导才能得到密度函数啊。用卷积不用求导。z=1的划分是这样的,你需要同时满足两个不等式,(不管是积分算cdf,还是用卷积)0