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  【久期如何计算?】

  久期如何计算?

1回答
2020-03-20 00:09
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孔晓骅

  1.先将债券的价格转换成收益率x0d2.计算债券的净价x0d由于债券有随着日子增长,债券价值自然增长的性质(x0d也就是应计利息会逐日增加),到付息日时又会自动减少(x0d因为拿到了利息),因此使得债券的久期出现不连续的现象.x0d因此合理的久期定义是看利率发生改变时,x0d债券的内含价值发生多少的改变,因为利率改变后,x0d债券的应计利息不会跟着改变,因此应计利息与利率风险无关,x0d必须剔除.x0d3.计算利息上升与下降后的净价x0d将相同的现金流、现金流现值、全价、净价等公式复制到下方,x0d更改收益率为原有收益率加上1个BP:x0d4.计算久期套用久期公式,便可以把债券久期计算出来.

2020-03-20 00:13:07

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