求解证券投资组合管理计算题一项组合包括60%A资产和40%B-查字典问答网

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　　求解证券投资组合管理计算题一项组合包括60%A资产和40%B两种资产,两种资产收益率的均值及其标准差如下表,相关系数为0.3.计算组合的收益与风险.资产A资产B均值

　　求解证券投资组合管理计算题

　　一项组合包括60%A资产和40%B两种资产,两种资产收益率的均值及其标准差如下表,相关系数为0.3.计算组合的收益与风险.

　　资产A资产B

　　均值0.170.10

　　标准差0.230.19

1回答

2020-05-14 23:12

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黎海兵

　　组合期望收益率=60%*0.17+40%*0.1=14.2%

　　组合方差=（（60%^2）*0.23^2）+（(40%^2)*0.19^2）+（2*60%*40%*(0.23*0.19*0.3)）=0.0311

　　组合标准差=（组合方差^0.5)=0.1764(即17.64%)

2020-05-14 23:13:43

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